SIMULASI MONTE CARLO DALAM PENENTUAN HARGA OPSI BARRIER
Abstract
Opsi yang terdapat pada pasar keuangan ada bermacam-macam, antara lain : opsi Amerika, opsi Eropa, dan juga opsi eksotik seperti opsi barrier, opsi Asia, dan lain-lain. Banyak model telah ditemukan untuk menentukan harga opsi-opsi tersebut. Untuk opsi barrier, dapat ditentukan salah satunya dengan simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo digunakan untuk menaksir interval harga opsi barrier, yang mana harga opsi barrier diprediksi berada pada interval tersebut. Kata kunci : simulasi Monte Carlo, Opsi Barrier.
Moraref